Сравнение PTSAX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 12.26% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и PMJIX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PTSAX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PTSAX
PMJIX
Сравнение PTSAX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.94 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 3.76 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.72 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.33 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и PMJIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и PMJIX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и PMJIX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -49.75% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -14.85% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -49.75% | +28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -49.75% | +28.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -9.91% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -16.44% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 3.69% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.96%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 5.31% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 12.52% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 22.29% | -17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 39.63% | -33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 33.08% | -28.02% |