Сравнение PTSAX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTSAX или TGLMX.
Корреляция
Корреляция между PTSAX и TGLMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и TGLMX
Основные характеристики
PTSAX:
1.11
TGLMX:
0.95
PTSAX:
1.63
TGLMX:
1.39
PTSAX:
1.19
TGLMX:
1.17
PTSAX:
0.36
TGLMX:
0.36
PTSAX:
3.11
TGLMX:
2.29
PTSAX:
1.91%
TGLMX:
2.76%
PTSAX:
5.35%
TGLMX:
6.68%
PTSAX:
-22.32%
TGLMX:
-22.65%
PTSAX:
-10.52%
TGLMX:
-11.12%
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у TGLMX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PTSAX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.05% против 0.79% соответственно.
PTSAX
1.53%
1.79%
0.27%
5.24%
-1.01%
1.05%
TGLMX
1.30%
1.56%
-0.86%
5.39%
-1.11%
0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и TGLMX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTSAX и TGLMX
PTSAX
TGLMX
Сравнение PTSAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и TGLMX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности TGLMX в 6.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.90% | 3.88% | 3.57% | 4.41% | 2.17% | 2.55% | 3.49% | 2.56% | 2.05% | 2.89% | 3.16% | 4.45% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.62% | 6.54% | 6.17% | 3.33% | 2.14% | 2.73% | 4.07% | 3.57% | 2.92% | 2.56% | 2.23% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и TGLMX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -22.32%, примерно равная максимальной просадке TGLMX в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и TGLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и TGLMX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.36%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.