PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTSAX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSAX и TGLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
-0.67%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PTSAX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.52% соответственно.


PTSAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.57%
1 год
4.04%
3 года*
4.21%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.83%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Total Return ESG Fund

TCW Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий PTSAX и TGLMX

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.


Доходность на риск

PTSAX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTSAXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.71

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

5.02

-0.47

PTSAX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTSAXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.40

+0.70

Корреляция

Корреляция между PTSAX и TGLMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и TGLMX

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund
3.58%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и TGLMX

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и TGLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


PTSAXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-22.26%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-3.28%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-22.17%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-22.26%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-3.63%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.80%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.12%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и TGLMX

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTSAXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

1.77%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.89%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

5.01%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

7.03%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

5.57%

-0.51%