PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSAX с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSAX с DVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTSAX (PIMCO Total Return ESG Fund) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both funds - PTSAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by PIMCO, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Over the past 10 years, PTSAX returned 1.82%/yr vs 10.15%/yr for DVY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PTSAX charges 0.51%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности PTSAX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTSAX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 1.82% против 10.15% соответственно.

PTSAX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.46%
1 год
5.79%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.82%

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSAX и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		0.25%8.56%2.31%5.50%-16.17%-1.07%8.98%8.97%-0.78%4.46%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between PTSAX and DVY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2003 г.

-0.05

The correlation between PTSAX and DVY shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с PTSAX:
PTSAX с TGLMXPTSAX с SPYPTSAX с SCHDPTSAX с VGSBXPTSAX с FTHRXPTSAX с HOBIXPTSAX с PONPX
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

PTSAX vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSAX
Ранг доходности на риск PTSAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSAX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSAXDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.06

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.37

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

11.90

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSAX vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSAX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSAX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSAXDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.57

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.48

+0.62

Просадки

Сравнение просадок PTSAX и DVY

Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSAXDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.12%

-62.59%

+41.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-6.89%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-16.00%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-17.54%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.12%

-41.59%

+20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-1.16%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-8.79%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.95%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSAX и DVY

Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.64%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSAXDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.83%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

7.53%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

11.15%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

15.21%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

18.01%

-12.92%

Сравнение комиссий PTSAX и DVY

PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSAX и DVY

Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DVY в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
PTSAX
PIMCO Total Return ESG Fund		3.96%3.87%3.89%3.32%3.68%2.96%4.60%3.48%2.56%2.03%2.96%4.71%

Часто задаваемые вопросы

PTSAX and DVY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVY has higher volatility (2.83%) compared to PTSAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, PTSAX dropped -21.12% vs DVY's -62.59%.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSAX и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор