Сравнение PTSAX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции PTSAX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 1.83% против 10.16% соответственно.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и DVY
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
PTSAX vs. DVY — Ранг доходности на риск
PTSAX
DVY
Сравнение PTSAX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 5.88 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и DVY составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и DVY
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и DVY
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -62.59% | +41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -12.23% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -17.54% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | -41.59% | +20.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.64% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.84% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.85% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и DVY
Текущая волатильность для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) составляет 1.96%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 3.32% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 8.21% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 15.72% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 15.28% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 18.02% | -12.96% |