Сравнение PTSAX с HOBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX).
PTSAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 мая 1991 г.. HOBIX - это активно управляемый фонд от Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSAX и HOBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSAX и HOBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | -0.67% | 8.56% | 2.31% | 5.50% | -16.17% | -1.07% | 8.98% | 8.97% | -0.78% | 4.46% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 0.82% | 7.67% | 7.66% | 5.65% | -2.91% | 6.13% | 7.45% | 7.70% | 1.74% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSAX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у HOBIX с доходностью 0.82%.
PTSAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.83%
HOBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSAX и HOBIX
PTSAX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HOBIX в 1.05%.
Доходность на риск
PTSAX vs. HOBIX — Ранг доходности на риск
PTSAX
HOBIX
Сравнение PTSAX c HOBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и Holbrook Income Fund Class I (HOBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSAX | HOBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.05 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 8.69 | -7.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.67 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 8.16 | -6.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 30.37 | -25.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.05 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.61 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PTSAX и HOBIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSAX и HOBIX
Дивидендная доходность PTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности HOBIX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSAX PIMCO Total Return ESG Fund | 3.58% | 3.87% | 3.89% | 3.32% | 3.68% | 2.96% | 4.60% | 3.48% | 2.56% | 2.03% | 2.96% | 4.71% |
HOBIX Holbrook Income Fund Class I | 5.99% | 6.45% | 7.04% | 6.35% | 5.31% | 3.97% | 6.30% | 3.51% | 4.32% | 2.12% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSAX и HOBIX
Максимальная просадка PTSAX за все время составила -21.12%, что меньше максимальной просадки HOBIX в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSAX и HOBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.12% | -23.52% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -0.72% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -4.16% | -16.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.20% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.99% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.22% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSAX и HOBIX
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Holbrook Income Fund Class I (HOBIX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PTSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSAX | HOBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.23% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.57% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.08% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 2.63% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.78% | -0.72% |