PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933908666

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

1 мая 1991 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTSAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return ESG Fund

Популярные сравнения:
PTSAX с SCHD PTSAX с SPY PTSAX с TGLMX PTSAX с DVY
Популярные сравнения:
PTSAX с SCHD PTSAX с SPY PTSAX с TGLMX PTSAX с DVY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) показал доход в 2.12% с начала года и 5.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTSAX составила 1.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTSAX

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

0.34%

1 год

5.02%

3 года

1.28%

5 лет

-0.79%

10 лет

1.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.99%2.42%-0.06%-0.05%-1.17%2.12%
20240.13%-1.16%1.05%-2.58%2.10%0.75%2.56%1.22%1.35%-2.61%1.38%-1.74%2.30%
20233.70%-2.45%1.68%0.50%-1.00%-0.41%0.13%-0.50%-2.57%-1.79%4.68%4.03%5.79%
2022-1.99%-1.68%-2.94%-4.42%0.45%-2.81%2.60%-2.71%-4.66%-1.89%3.89%-0.28%-15.58%
2021-0.36%-1.29%-1.51%1.05%0.28%0.93%1.02%-0.14%-0.66%-0.36%-0.04%0.02%-1.09%
20202.49%1.25%-2.05%2.28%0.64%1.15%1.88%-0.31%0.09%-0.31%1.31%0.29%8.98%
20191.25%0.22%1.59%0.26%1.75%1.24%0.13%2.83%-0.51%0.46%-0.30%-0.24%8.97%
2018-1.05%-0.72%0.29%-0.95%0.58%-0.00%0.22%0.81%-0.69%-0.65%0.14%1.27%-0.78%
20170.74%0.71%-0.02%0.72%0.74%0.06%0.69%1.14%-0.27%-0.05%-0.33%0.27%4.48%
20160.82%-0.40%1.48%0.55%0.30%1.25%1.11%-0.11%0.27%-0.54%-2.46%0.71%2.96%
20152.70%-0.59%0.25%-0.65%-0.38%-0.90%1.25%-0.99%-0.39%0.69%-0.17%-0.33%0.43%
20141.39%0.55%-0.68%0.69%1.36%0.16%-0.46%1.10%-0.69%0.82%0.96%-0.67%4.56%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTSAX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTSAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTSAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return ESG Fund (PTSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Total Return ESG Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: -0.13
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Total Return ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.29$0.27$0.33$0.27$0.45$0.32$0.23$0.19$0.26$0.42$0.50

Дивидендный доход

3.60%3.88%3.57%4.41%2.95%4.60%3.49%2.56%2.05%2.96%4.72%5.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.33
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.27
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22$0.45
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.32
2018$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2017$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.26
2015$0.01$0.01$0.01$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.02$0.02$0.02$0.16$0.42
2014$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.33$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Total Return ESG Fund показал максимальную просадку в 20.57%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Total Return ESG Fund составляет 7.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.57%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-12.43%2 окт. 1992 г.5315 дек. 1992 г.21815 окт. 1993 г.271
-11.08%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.27731 мая 1995 г.423
-8.2%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6522 июн. 2020 г.73
-6.64%9 сент. 2008 г.2410 окт. 2008 г.5631 дек. 2008 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...