PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.66% против 1.52% соответственно.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX

Сравнение комиссий PTRQX и TGLMX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PTRQX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.60

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

5.02

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.35

Корреляция

Корреляция между PTRQX и TGLMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и TGLMX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и TGLMX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-22.26%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-3.28%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-22.17%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-22.26%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.63%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.80%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.12%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и TGLMX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.58%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.77%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

5.01%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

7.03%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

5.57%

-0.35%