PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с AMFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с AMFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и AAMA Income Fund (AMFIX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. AMFIX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и AMFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и AMFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%-0.20%
AMFIX
AAMA Income Fund		0.21%3.74%3.48%3.84%-6.26%-1.37%2.24%2.47%0.89%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у AMFIX с доходностью 0.21%.

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%

AMFIX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.06%
1 год
2.97%
3 года*
3.23%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

AAMA Income Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с GIBIXTGLMX с NPCT
Часто сравнивают с AMFIX:
AMFIX с AAIIXAMFIX с HOBIXAMFIX с GUGAXAMFIX с ARINXAMFIX с BCPIXAMFIX с EINFXAMFIX с MCFIX

Сравнение комиссий TGLMX и AMFIX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMFIX в 0.92%.

AMFIX
AAMA Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. AMFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMFIX
Ранг доходности на риск AMFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c AMFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и AAMA Income Fund (AMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXAMFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

3.05

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

4.95

-3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.69

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

4.18

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

21.12

-15.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. AMFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AMFIX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и AMFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXAMFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.05

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.34

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между TGLMX и AMFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и AMFIX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности AMFIX в 2.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
AMFIX
AAMA Income Fund		2.22%2.08%2.44%1.70%0.83%0.57%0.83%1.24%1.24%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и AMFIX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки AMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и AMFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXAMFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-9.35%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-0.74%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-8.91%

-13.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.49%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.06%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.15%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и AMFIX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с AAMA Income Fund (AMFIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXAMFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.48%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

0.72%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

0.98%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

2.16%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

1.75%

+3.82%