PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRQX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRQX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRQX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRQX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		-0.35%7.81%3.06%7.80%-14.30%-1.37%8.13%10.85%-0.73%6.67%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PTRQX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 2.66% против 2.25% соответственно.

PTRQX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.17%
3 года*
4.98%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.66%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond R6

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PTRQX:
PTRQX с FXNAXPTRQX с VBTLXPTRQX с WACPXPTRQX с VBTIXPTRQX с FXAIXPTRQX с VMFXXPTRQX с VCIT
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PTRQX и PBSMX

PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.

PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6

Доходность на риск

PTRQX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRQX
Ранг доходности на риск PTRQX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRQX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRQX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRQX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRQX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRQX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRQXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.84

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.88

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.76

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

10.65

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRQX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRQX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRQX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRQXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.61

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.60

-0.85

Корреляция

Корреляция между PTRQX и PBSMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRQX и PBSMX

Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTRQX
PGIM Total Return Bond R6		4.27%4.63%4.89%4.70%5.83%2.82%3.05%6.95%3.99%2.93%4.01%3.11%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PTRQX и PBSMX

Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRQXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.72%

-10.70%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.65%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-10.70%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.72%

-10.70%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.29%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-0.88%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.43%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRQX и PBSMX

PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRQXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

0.67%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

2.29%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

2.86%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

2.62%

+2.60%