Сравнение PTRQX с FARCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).
PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRQX и FARCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRQX и FARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.67% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRQX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции PTRQX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 2.66% против 4.87% соответственно.
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRQX и FARCX
PTRQX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.
Доходность на риск
PTRQX vs. FARCX — Ранг доходности на риск
PTRQX
FARCX
Сравнение PTRQX c FARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRQX | FARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.51 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.47 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 1.94 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRQX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.23 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PTRQX и FARCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRQX и FARCX
Дивидендная доходность PTRQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности FARCX в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
Просадки
Сравнение просадок PTRQX и FARCX
Максимальная просадка PTRQX за все время составила -20.72%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRQX и FARCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRQX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.72% | -70.62% | +49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.35% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -31.77% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.72% | -41.05% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -6.77% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -10.50% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.96% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRQX и FARCX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) составляет 1.58%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что PTRQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRQX | FARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 4.22% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 9.02% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 16.14% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 18.36% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 20.16% | -14.94% |