Сравнение FARCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FARCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.87% против 14.14% соответственно.
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARCX и VOO
FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FARCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FARCX
VOO
Сравнение FARCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.53 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.55 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.31 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.71 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FARCX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и VOO
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FARCX и VOO
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -33.99% | -36.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.98% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -24.52% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -33.99% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.55% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -3.72% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.55% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и VOO
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 5.34% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.47% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 18.11% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.82% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 17.99% | +2.17% |