Сравнение FARCX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FARCX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARCX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FARCX имеют среднегодовую доходность 4.87%, а акции VGSNX немного отстают с 4.65%.
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARCX и VGSNX
FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
FARCX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
FARCX
VGSNX
Сравнение FARCX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARCX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.27 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.86 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARCX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FARCX и VGSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и VGSNX
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок FARCX и VGSNX
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARCX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -73.06% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.41% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -34.39% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.30% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.48% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -13.36% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.18% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и VGSNX
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARCX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.53% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.27% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.35% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.88% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 20.91% | -0.75% |