PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide above average current income and long-term capital appreciation. The fund normally invests at least 80% of the sum of its net assets and the amount of any borrowings for investment purposes in income-producing common stocks of publicly traded companies engaged in the real estate industry. The advisor expects to emphasize investments in equity REITs, although it may invest in all three kinds of REITs. It may invest up to 15% of its total assets in non-dollar denominated equity securities of non-U.S. issuers. Up to 15% of the fund's total assets may be invested in equity securities of emerging market issuers.

ISIN
US6706785077
Эмитент
Nuveen
Дата выпуска
30 июн. 1995 г.
Категория
REIT
Минимальные инвестиции
$100,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Недвижимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FRELFARCX с VGSLXFARCX с NUWFARCX с FLAAX

Доходность

График доходности FARCX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции FARCX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FARCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,206.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) показал доход в 11.64% с начала года и 14.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FARCX составила 5.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Nuveen Real Estate Securities Fund

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.81%
1 год
14.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FARCX по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FARCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.69%7.73%-5.69%9.33%-0.61%-1.53%11.64%
20250.80%3.32%-2.53%-2.12%1.15%-0.39%-1.09%3.30%0.88%-0.73%2.14%-1.98%2.56%
2024-4.35%1.09%1.59%-7.20%5.32%2.35%7.12%5.52%2.27%-2.77%3.62%-7.33%6.04%
20239.87%-4.84%-1.80%1.03%-3.94%4.81%1.70%-2.88%-6.60%-3.87%10.32%9.18%11.55%
2022-7.14%-2.55%6.26%-3.93%-6.48%-6.98%8.42%-5.94%-11.87%3.27%5.87%-4.48%-24.57%
2021-0.37%2.52%4.79%8.27%0.79%2.61%5.08%1.80%-5.36%7.45%-0.95%9.65%41.57%

Метрики бенчмарка

Nuveen Real Estate Securities Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.85, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 1995.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.51%) than losses (74.97%) - typical of diversified or defensive assets.
  • R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
3.44%
Бета
0.85
R²
0.45
Участие в росте
80.51%
Участие в снижении
74.97%

Комиссия

Комиссия FARCX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FARCX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск FARCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FARCXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.24

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.07

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.93

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.75

13.52

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nuveen Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.84$0.84$1.39$0.51$2.89$3.45$0.54$2.36$1.13$2.76$2.43$1.89

Дивидендный доход

5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.11
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.48$0.84
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.07$0.00$1.00$1.39
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.03$0.00$0.14$0.51
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.78$0.00$1.76$2.89
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$3.15$3.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Nuveen Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 70.62%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.

Текущая просадка Nuveen Real Estate Securities Fund составляет 3.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-70.62%март 2009 г.
2y 27d3y 1mo
5y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2012 г.
Обвал COVID2020
-41.05%март 2020 г.
1mo 4d1y 29d
1y 2moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г.
Медвежий рынок 2023 года2023
-31.77%окт. 2023 г.
1y 9mo2y 3mo
4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г.
Медвежий рынок 1999 года1999
-26.98%дек. 1999 г.
2y 2mo7mo 20d
2y 9moокт. 1997 г. - авг. 2000 г.
Коррекция 2004 года2004
-18.66%май 2004 г.
1mo 8d3mo 23d
5mo 1dапр. 2004 г. - авг. 2004 г.

Показатели просадок

FARCXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.62%

-56.78%

-13.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-9.10%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-18.90%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-25.43%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-33.92%

-7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.74%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-10.72%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.97%

+0.42%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FARCX

Добавьте Nuveen Real Estate Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FARCX