PortfoliosLab logo
Сравнение FARCX с PURZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FARCX и PURZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности FARCX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.26%
2.78%
FARCX
PURZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FARCX:

0.58

PURZX:

0.79

Коэф-т Сортино

FARCX:

0.89

PURZX:

1.17

Коэф-т Омега

FARCX:

1.12

PURZX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FARCX:

0.26

PURZX:

0.40

Коэф-т Мартина

FARCX:

1.35

PURZX:

2.01

Индекс Язвы

FARCX:

7.91%

PURZX:

6.34%

Дневная вол-ть

FARCX:

18.25%

PURZX:

15.97%

Макс. просадка

FARCX:

-74.49%

PURZX:

-74.04%

Текущая просадка

FARCX:

-33.85%

PURZX:

-22.51%

Доходность по периодам

С начала года, FARCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям PURZX по среднегодовой доходности: -1.96% против 0.36% соответственно.


FARCX

С начала года

0.30%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

-8.08%

1 год

8.31%

5 лет

1.11%

10 лет

-1.96%

PURZX

С начала года

2.94%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.86%

5 лет

3.61%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FARCX и PURZX

FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PURZX в 0.93%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARCX и PURZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FARCX
Ранг риск-скорректированной доходности FARCX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

PURZX
Ранг риск-скорректированной доходности PURZX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PURZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FARCX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FARCX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PURZX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARCX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.58
0.79
FARCX
PURZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARCX и PURZX

Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PURZX в 2.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund
3.61%3.67%3.10%3.25%1.88%2.06%2.50%2.72%2.90%3.44%2.95%2.64%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
2.59%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%17.08%4.89%4.84%4.67%3.45%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FARCX и PURZX

Максимальная просадка FARCX за все время составила -74.49%, примерно равная максимальной просадке PURZX в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и PURZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.85%
-22.51%
FARCX
PURZX

Волатильность

Сравнение волатильности FARCX и PURZX

Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.86%
9.06%
FARCX
PURZX