Сравнение FARCX с FREL
FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. Over the past 10 years, FARCX returned 5.45%/yr vs 5.51%/yr for FREL. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FARCX charges 0.97%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности FARCX и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 13.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FARCX имеют среднегодовую доходность 5.45%, а акции FREL немного впереди с 5.51%.
FARCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.45%
- Всё время*
- 9.86%
FREL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.87%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.68M | $7.24M | $7.19M |
Сравнение доходности по годам FARCX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 18.16% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 13.87% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FARCX and FREL is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between FARCX and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARCX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FARCX
FREL
Сравнение FARCX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARCX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.62 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 5.24 | +4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARCX и FREL
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARCX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -42.61% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.45% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -17.54% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -34.40% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.61% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.97% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.82% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.62% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и FREL
Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FARCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARCX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.08% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.64% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 13.77% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 18.92% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 20.73% | -0.52% |
Сравнение комиссий FARCX и FREL
FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и FREL
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FREL в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.81% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.21% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FARCX and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FARCX has higher volatility (4.31%) compared to FREL (4.08%). In terms of maximum drawdown, FARCX dropped -70.62% vs FREL's -42.61%.
FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARCX и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор