Сравнение FARCX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FARCX и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARCX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 3.59% | 2.56% | 6.04% | 11.55% | -24.57% | 41.57% | -6.14% | 25.63% | -5.57% | 5.67% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FARCX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции FARCX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 4.87% против 5.19% соответственно.
FARCX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 4.87%
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARCX и FREL
FARCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
FARCX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FARCX
FREL
Сравнение FARCX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARCX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.11 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.14 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.56 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARCX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.11 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.23 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FARCX и FREL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARCX и FREL
Дивидендная доходность FARCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARCX Nuveen Real Estate Securities Fund | 4.87% | 5.77% | 9.34% | 3.30% | 20.25% | 15.12% | 2.89% | 11.46% | 6.19% | 13.43% | 10.99% | 8.24% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок FARCX и FREL
Максимальная просадка FARCX за все время составила -70.62%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARCX и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARCX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.62% | -42.61% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.42% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -34.40% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.61% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.53% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -10.05% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.22% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARCX и FREL
Текущая волатильность для Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) составляет 4.22%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что FARCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARCX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.59% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 9.28% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 16.38% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.84% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 20.67% | -0.51% |