Сравнение PTRB с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
PTRB и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -14.82% | -0.15% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и PULS
PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
PTRB vs. PULS — Ранг доходности на риск
PTRB
PULS
Сравнение PTRB c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 9.23 | -8.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 18.34 | -16.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 5.29 | -4.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 13.86 | -12.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 95.78 | -91.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 9.23 | -8.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 2.46 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и PULS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и PULS
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и PULS
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -5.85% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.34% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | 0.00% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.09% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.05% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и PULS
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.15% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.28% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 0.52% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 0.70% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 1.34% | +4.98% |