PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PTRB и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PSDM

2026 (YTD)202520242023
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.15%7.63%2.67%3.89%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PTRB

1 день
0.36%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.69%
3 года*
4.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PTRB и PSDM

PTRB берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.60

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

4.17

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.55

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.19

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

16.21

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.60

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

2.99

-2.95

Корреляция

Корреляция между PTRB и PSDM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PSDM

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		5.18%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PSDM

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-1.19%

-17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-1.19%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.45%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.17%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.31%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PSDM

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.91%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.18%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

1.96%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

2.02%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.02%

+4.30%