Сравнение PTRB с PFRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL).
PTRB и PFRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PFRL - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 17 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PTRB и PFRL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTRB и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.67% | 7.71% | -4.81% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | -0.23% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PFRL с доходностью -0.23%.
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTRB и PFRL
PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Доходность на риск
PTRB vs. PFRL — Ранг доходности на риск
PTRB
PFRL
Сравнение PTRB c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTRB | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.67 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.81 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.72 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 6.57 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTRB | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.67 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.58 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между PTRB и PFRL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTRB и PFRL
Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PFRL в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 7.17% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTRB и PFRL
Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PFRL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTRB | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.17% | -8.83% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -7.68% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.50% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.46% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.86% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTRB и PFRL
PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTRB | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.75% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.64% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 8.53% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.96% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 4.96% | +1.36% |