PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

PTRB и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и PBJA

2026 (YTD)20252024
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%3.09%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий PTRB и PBJA

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PBJA в 0.50%.

PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.88

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

9.53

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.46

-1.41

Корреляция

Корреляция между PTRB и PBJA составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и PBJA

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и PBJA

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-8.50%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-6.16%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.89%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.58%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и PBJA

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.54%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.74%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

8.31%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.53%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.53%

-0.21%