PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

PTRB и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и KDRN

2026 (YTD)20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.02%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%10.06%-12.05%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с WABFKDRN с OACPKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Сравнение комиссий PTRB и KDRN

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.37

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.53

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.61

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.41

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.37

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.12

-0.07

Корреляция

Корреляция между PTRB и KDRN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и KDRN

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и KDRN

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-15.29%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.32%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.41%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-4.91%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.44%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и KDRN

PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.76%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.75%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

4.52%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.72%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

6.72%

-0.40%