PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTRB с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTRB с BNDS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS).

PTRB и BNDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. BNDS - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 15 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PTRB и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTRB и BNDS

2026 (YTD)2025
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		-0.10%7.82%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		0.89%8.30%

Доходность по периодам

С начала года, PTRB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 0.89%.

PTRB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.43%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.13%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.58%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с BNDPTRB с HCRBPTRB с FBNDPTRB с PDBAXPTRB с PHYL
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BCPLBNDS с IUSBBNDS с BNDIBNDS с JHCPBNDS с FIBRBNDS с OACPBNDS с APCB

Сравнение комиссий PTRB и BNDS

PTRB берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNDS в 0.81%.

BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

PTRB vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTRB c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTRBBNDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.62

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.16

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

7.46

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTRB vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTRB на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTRB и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTRBBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.40

-1.36

Корреляция

Корреляция между PTRB и BNDS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTRB и BNDS

Дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности BNDS в 8.10%

TTM20252024202320222021
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.76%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		8.10%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTRB и BNDS

Максимальная просадка PTRB за все время составила -19.17%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTRB и BNDS.

Загрузка...

Показатели просадок

PTRBBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-6.96%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-5.44%

+2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.50%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-0.89%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.27%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTRB и BNDS

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) составляет 1.76%, в то время как у Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTRBBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.74%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

5.82%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

5.48%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

5.48%

+0.84%