PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTON с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTON с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PTON и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTON и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTON
Peloton Interactive, Inc.		-30.19%-29.20%42.86%-23.30%-77.80%-76.43%434.23%10.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

PTON

1 день
0.23%
1 месяц
10.26%
С начала года
-30.19%
6 месяцев
-50.40%
1 год
-30.87%
3 года*
-27.62%
5 лет*
-47.91%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peloton Interactive, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PTON:
PTON с PLNTPTON с VOOPTON с NVDAPTON с IWMPTON с SOFIPTON с NKEPTON с MSFT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PTON vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг доходности на риск PTON: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTON: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTON c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTONQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.07

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

1.66

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.00

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

7.32

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTON vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTONQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.07

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.59

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.38

-0.66

Корреляция

Корреляция между PTON и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и QQQ

PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PTON и QQQ

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PTONQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-82.97%

-15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.78%

-12.62%

-46.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-35.12%

-62.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-7.86%

-89.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.89%

-32.99%

-36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.27%

3.44%

+23.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и QQQ

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTONQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.10%

6.61%

+13.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.76%

12.82%

+36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.30%

22.70%

+49.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.35%

22.38%

+63.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

22.25%

+61.42%