PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTNQ имеют среднегодовую доходность 16.14%, а акции SPY немного отстают с 15.48%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PTNQ and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.82

The correlation between PTNQ and SPY shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и SPY

Секторы
PTNQ
SPY

Технологии

53.2%
35.9%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.3%

Здравоохранение

5.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Промышленность

4.3%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.6%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

PTNQ
53.2%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
SPY
10.3%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
SPY
4.8%

Промышленность

PTNQ
4.3%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
SPY
1.8%

Энергетика

PTNQ
0.5%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
SPY
11.8%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYFPTNQ с PTMC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PTNQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.29

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.22

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

14.99

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.59

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и SPY

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-55.19%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.88%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-18.76%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-24.50%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-33.72%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.33%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-9.05%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.91%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и SPY

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.79%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.91%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.82%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.05%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.93%

-1.56%

Сравнение комиссий PTNQ и SPY

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и SPY

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTNQ and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 15.48% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор