Сравнение PTNQ с SFYF
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and SFYF (SoFi Social 50 ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SFYF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the SoFi Social 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 9.94%/yr vs 10.86%/yr for SFYF. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for SFYF.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и SFYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у SFYF с доходностью 10.63%.
PTNQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 12.53%
SFYF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.32M | $2.65M | $2.84M | |
| $203.64K | $213.64K | $240.33K |
Сравнение доходности по годам PTNQ и SFYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 10.07% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 14.66% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 10.63% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 5.50% |
Correlation
The correlation between PTNQ and SFYF is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.78 |
The correlation between PTNQ and SFYF shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. SFYF — Ранг доходности на риск
PTNQ
SFYF
Сравнение PTNQ c SFYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и SoFi Social 50 ETF (SFYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | SFYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.84 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.23 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и SFYF
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки SFYF в -56.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SFYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -56.09% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.18% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -26.45% | +12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -56.09% | +37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -5.29% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -16.33% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 5.34% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и SFYF
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с SoFi Social 50 ETF (SFYF) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | SFYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.70% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 16.38% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 20.65% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 29.44% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 30.58% | -13.92% |
Сравнение комиссий PTNQ и SFYF
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SFYF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и SFYF
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SFYF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PTNQ and SFYF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTNQ has higher volatility (7.43%) compared to SFYF (6.70%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs SFYF's -56.09%.
On 5-year performance, SFYF leads with 10.86% vs 9.94% for PTNQ. On fees, SFYF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SFYF has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SFYF has performed better with a 10.86% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFYF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.36% for SFYF.
PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SFYF is Large Cap Growth Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SFYF tracks SoFi Social 50 Index. They also come from different issuers: Pacer and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.29% for SFYF.
SFYF currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и SFYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор