PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.14% против 21.84% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PTNQ and QQQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between PTNQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и QQQ

Секторы
PTNQ
QQQ

Технологии

53.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.3%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Промышленность

4.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

PTNQ
53.2%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
QQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
QQQ
7.7%

Промышленность

PTNQ
4.3%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
QQQ
1.1%

Энергетика

PTNQ
0.5%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
QQQ
0.2%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYFPTNQ с PTMC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PTNQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.57

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.37

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.42

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

13.14

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.57

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.98

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.41

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и QQQ

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-82.97%

+54.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.96%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-22.77%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-35.12%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-35.12%

+7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.74%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-32.78%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.11%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и QQQ

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.64% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.51%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.10%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.94%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

22.37%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

22.29%

-5.92%

Сравнение комиссий PTNQ и QQQ

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и QQQ

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PTNQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 16.14% for PTNQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.38% for QQQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор