Сравнение PTNQ с JHQAX
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and JHQAX (JPMorgan Hedged Equity Fund) are both funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while JHQAX is a Options Trading fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, PTNQ returned 15.14%/yr vs 8.72%/yr for JHQAX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.83%/yr for JHQAX.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и JHQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PTNQ превзошли акции JHQAX по среднегодовой доходности: 15.14% против 8.72% соответственно.
PTNQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 12.53%
JHQAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.82%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.72%
- Всё время*
- 7.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.32M | $2.65M | $2.84M |
Сравнение доходности по годам PTNQ и JHQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 10.07% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.82% | 7.22% | 17.93% | 15.78% | -8.27% | 13.13% | 13.77% | 13.38% | -0.93% | 12.45% |
Correlation
The correlation between PTNQ and JHQAX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between PTNQ and JHQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. JHQAX — Ранг доходности на риск
PTNQ
JHQAX
Сравнение PTNQ c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | JHQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 2.77 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и JHQAX
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и JHQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -18.82% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -6.91% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -13.11% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -14.48% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -18.82% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -0.48% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.23% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.32% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и JHQAX
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | JHQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 2.50% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 4.67% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 6.58% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 8.91% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 9.29% | +7.37% |
Сравнение комиссий PTNQ и JHQAX
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии JHQAX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и JHQAX
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности JHQAX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.30% | 0.41% | 0.51% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 1.18% | 0.92% | 0.76% | 1.11% | 0.97% |
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
PTNQ and JHQAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTNQ has higher volatility (7.43%) compared to JHQAX (2.50%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs JHQAX's -18.82%.
PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и JHQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор