PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 11.25%/yr for PTLC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции PTNQ превзошли акции PTLC по среднегодовой доходности: 16.14% против 11.25% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%

Correlation

The correlation between PTNQ and PTLC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.78

The correlation between PTNQ and PTLC shifts across timeframes, from 0.78 (5 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и PTLC

Секторы
PTNQ
PTLC

Технологии

53.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.1%

Здравоохранение

5.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Промышленность

4.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

PTNQ
53.2%
PTLC
35.6%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
PTLC
11.2%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
PTLC
10.1%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
PTLC
8.5%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
PTLC
4.9%

Промышленность

PTNQ
4.3%
PTLC
8.3%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
PTLC
2.3%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
PTLC
1.8%

Энергетика

PTNQ
0.5%
PTLC
3.5%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
PTLC
11.8%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYFPTNQ с VTI
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOXPTLC с SCHX

Доходность на риск

PTNQ vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.95

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.60

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.50

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

9.89

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.95

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.71

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и PTLC

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-26.63%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.77%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-15.17%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-15.17%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-26.63%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.34%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-5.64%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.21%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и PTLC

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.82%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

8.16%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.26%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

11.73%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

13.17%

+3.20%

Сравнение комиссий PTNQ и PTLC

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и PTLC

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTNQ and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs PTLC's -26.63%.

On 10-year performance, PTNQ leads with 16.14% vs 11.25% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTNQ has performed better with a 16.14% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.60% for PTLC.

PTNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор