PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 16.14%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 16.14% против 44.95% соответственно.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between PTNQ and TQQQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2015 г.

0.91

The correlation between PTNQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTNQ и TQQQ

Секторы
PTNQ
TQQQ

Технологии

53.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.3%

Здравоохранение

5.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Промышленность

4.3%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.5%
0.6%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

PTNQ
53.2%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
TQQQ
12.3%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
TQQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
TQQQ
7.7%

Промышленность

PTNQ
4.3%
TQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
TQQQ
1.1%

Энергетика

PTNQ
0.5%
TQQQ
0.6%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
TQQQ
0.2%

Недвижимость

PTNQ
0.1%
TQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с VOOPTNQ с SFYFPTNQ с PTMC
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

PTNQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.80

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.01

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.60

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

11.77

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.42

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.68

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.74

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и TQQQ

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-81.66%

+53.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-36.97%

+25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-58.04%

+43.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-81.66%

+63.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

-81.66%

+53.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-2.29%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-18.52%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

11.28%

-7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и TQQQ

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 4.64%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

13.35%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

36.04%

-24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

47.60%

-32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

66.50%

-53.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

65.95%

-49.58%

Сравнение комиссий PTNQ и TQQQ

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и TQQQ

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PTNQ and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to PTNQ (4.64%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs 16.14% for PTNQ. On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs 16.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

PTNQ has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.37% for TQQQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор