Сравнение PTNQ с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
PTNQ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTNQ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTNQ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | -6.66% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность -6.66%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.36% против 35.31% соответственно.
PTNQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 13.36%
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTNQ и TQQQ
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
PTNQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
PTNQ
TQQQ
Сравнение PTNQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTNQ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.41 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.41 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 4.28 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTNQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.20 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PTNQ и TQQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и TQQQ
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.94% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и TQQQ
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTNQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -81.66% | +53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -36.97% | +25.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -81.66% | +63.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -81.66% | +53.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -28.08% | +18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -18.66% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 12.13% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и TQQQ
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 5.77%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTNQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 19.74% | -13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 38.50% | -25.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 67.35% | -52.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 66.53% | -53.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 65.83% | -49.53% |