Сравнение PTNQ с TQQQ
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PTNQ returned 15.14%/yr vs 40.49%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции PTNQ уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 15.14% против 40.49% соответственно.
PTNQ
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 11.69%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 12.53%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.32M | $2.65M | $2.84M | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам PTNQ и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 10.07% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 32.70% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between PTNQ and TQQQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between PTNQ and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
PTNQ
TQQQ
Сравнение PTNQ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.94 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 5.34 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и TQQQ
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -81.66% | +53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -36.97% | +25.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -58.04% | +43.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -81.66% | +63.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | -81.66% | +53.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -16.29% | +12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -18.49% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 13.38% | -9.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и TQQQ
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) составляет 7.43%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 21.96% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 48.60% | -33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 58.14% | -39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 68.26% | -54.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 66.67% | -50.01% |
Сравнение комиссий PTNQ и TQQQ
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и TQQQ
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PTNQ and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to PTNQ (7.43%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs 15.14% for PTNQ. On fees, PTNQ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PTNQ has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTNQ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
PTNQ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.52% for TQQQ.
PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while TQQQ is Leveraged Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор