Сравнение PTNQ с SCHK
PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTNQ tracks the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 10.52%/yr vs 12.22%/yr for SCHK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности PTNQ и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTNQ показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.52%.
PTNQ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 16.65%
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTNQ и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 9.80% | 7.18% | 15.47% | 34.65% | -16.00% | 13.16% | 29.38% | 24.00% | 8.51% | 5.82% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.24% |
Correlation
The correlation between PTNQ and SCHK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between PTNQ and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTNQ vs. SCHK — Ранг доходности на риск
PTNQ
SCHK
Сравнение PTNQ c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTNQ | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.50 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 11.02 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTNQ и SCHK
Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTNQ | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.07% | -34.80% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.97% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.19% | -19.21% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -25.44% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -5.16% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.03% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTNQ и SCHK
Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTNQ | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 4.87% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 10.04% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 12.77% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 17.33% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 19.11% | -2.60% |
Сравнение комиссий PTNQ и SCHK
PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTNQ и SCHK
Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHK в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | 0.80% | 0.88% | 1.96% | 1.47% | 0.62% | 0.00% | 0.16% | 0.44% | 0.45% | 0.32% | 0.30% | 0.22% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PTNQ and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTNQ has higher volatility (8.54%) compared to SCHK (4.87%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs SCHK's -34.80%.
On 5-year performance, SCHK leads with 12.22% vs 10.52% for PTNQ. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHK has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.22% return vs 10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.
SCHK has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.80% for PTNQ.
PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Pacer and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTNQ и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор