PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTNQ с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTNQ с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTNQ (Pacer Trendpilot 100 ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTNQ is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTNQ returned 11.75%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTNQ charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PTNQ и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTNQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

PTNQ

1 день
-0.52%
1 месяц
8.66%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.12%
1 год
31.85%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.75%
10 лет*
16.14%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTNQ и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		13.51%7.18%15.47%34.65%-16.00%13.16%29.38%24.00%8.51%32.70%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between PTNQ and COWZ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.53

The correlation between PTNQ and COWZ shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTNQ и COWZ

Секторы
PTNQ
COWZ

Технологии

53.2%
16.0%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
11.7%

Здравоохранение

5.3%
21.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.9%

Промышленность

4.3%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
3.7%

Энергетика

0.5%
16.9%

Финансовые услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

PTNQ
53.2%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

PTNQ
16.1%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

PTNQ
12.9%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

PTNQ
5.3%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

PTNQ
4.8%
COWZ
10.9%

Промышленность

PTNQ
4.3%
COWZ
8.4%

Коммунальные услуги

PTNQ
1.4%
COWZ

-

Сырьевые материалы

PTNQ
1.1%
COWZ
3.7%

Энергетика

PTNQ
0.5%
COWZ
16.9%

Финансовые услуги

PTNQ
0.3%
COWZ

-

Недвижимость

PTNQ
0.1%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot 100 ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTNQ:
PTNQ с QQQPTNQ с PTLCPTNQ с SPYPTNQ с JHQAXPTNQ с TQQQPTNQ с VOOPTNQ с SFYF
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PTNQ vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTNQ
Ранг доходности на риск PTNQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTNQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTNQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTNQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTNQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTNQ c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTNQCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.06

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.05

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.57

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

12.47

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTNQ vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTNQ на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTNQ и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTNQCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PTNQ и COWZ

Максимальная просадка PTNQ за все время составила -28.07%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTNQ и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTNQCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-38.63%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-5.00%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.19%

-22.00%

+7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-22.00%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-4.80%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.83%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PTNQ и COWZ

Pacer Trendpilot 100 ETF (PTNQ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PTNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTNQCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.50%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.12%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

11.08%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

17.63%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

19.92%

-3.55%

Сравнение комиссий PTNQ и COWZ

PTNQ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTNQ и COWZ

Дивидендная доходность PTNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
PTNQ
Pacer Trendpilot 100 ETF		0.78%0.88%1.96%1.47%0.62%0.00%0.16%0.44%0.45%0.32%0.30%0.22%

Часто задаваемые вопросы

PTNQ and COWZ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTNQ has higher volatility (4.64%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, PTNQ dropped -28.07% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, PTNQ leads with 11.75% vs 10.60% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTNQ has performed better with a 11.75% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PTNQ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.78% for PTNQ.

PTNQ is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PTNQ tracks Pacer NASDAQ-100 Trendpilot Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.65% for PTNQ and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTNQ и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор