PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с SMIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с SMIZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and SMIZ (Zacks Small/Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PTMC is passively managed, while SMIZ is actively managed. Over the past year, PTMC returned 17.22% vs 28.94% for SMIZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTMC charges 0.60%/yr vs 0.56%/yr for SMIZ.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и SMIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у SMIZ с доходностью 13.68%.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

SMIZ

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.14%
С начала года
13.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
28.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и SMIZ

2026 (YTD)202520242023
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.77%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		13.68%12.16%17.92%16.39%

Correlation

The correlation between PTMC and SMIZ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between PTMC and SMIZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и SMIZ

Секторы
PTMC
SMIZ

Промышленность

23.6%
21.6%

Технологии

16.4%
24.7%

Финансовые услуги

15.1%
21.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.1%

Здравоохранение

8.8%
8.1%

Недвижимость

7.0%
3.5%

Сырьевые материалы

4.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

4.2%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.4%

Промышленность

PTMC
23.6%
SMIZ
21.6%

Технологии

PTMC
16.4%
SMIZ
24.7%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
SMIZ
21.0%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
SMIZ
6.1%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
SMIZ
8.1%

Недвижимость

PTMC
7.0%
SMIZ
3.5%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
SMIZ
3.1%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
SMIZ
4.2%

Энергетика

PTMC
4.2%
SMIZ
2.9%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
SMIZ
2.6%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
SMIZ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Zacks Small/Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с IJH
Часто сравнивают с SMIZ:
SMIZ с GROZSMIZ с USVMSMIZ с CSDSMIZ с BUZZSMIZ с SPMOSMIZ с FDVVSMIZ с VTWO

Доходность на риск

PTMC vs. SMIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SMIZ
Ранг доходности на риск SMIZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c SMIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCSMIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.71

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.42

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.77

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

11.02

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. SMIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SMIZ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и SMIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCSMIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.24

-0.74

Просадки

Сравнение просадок PTMC и SMIZ

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SMIZ в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и SMIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCSMIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-25.04%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.51%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.73%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.97%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.63%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и SMIZ

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) составляет 4.36%, в то время как у Zacks Small/Mid Cap ETF (SMIZ) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что PTMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCSMIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.05%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.12%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.00%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

18.94%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.94%

-5.95%

Сравнение комиссий PTMC и SMIZ

PTMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMIZ в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и SMIZ

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SMIZ в 0.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%
SMIZ
Zacks Small/Mid Cap ETF		0.54%0.62%1.57%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and SMIZ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIZ has higher volatility (5.05%) compared to PTMC (4.36%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs SMIZ's -25.04%.

On 1-year performance, SMIZ leads with 28.94% vs 17.22% for PTMC. On fees, SMIZ is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMIZ has performed better with a 28.94% return vs 17.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.54% for SMIZ.

They also come from different issuers: Pacer and Zacks. Their fees differ too: 0.60% for PTMC and 0.56% for SMIZ.

SMIZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и SMIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор