PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTMC с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTMC с PWC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTMC returned 5.91%/yr vs 9.36%/yr for PWC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTMC и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTMC показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции PTMC уступали акциям PWC по среднегодовой доходности: 5.91% против 9.36% соответственно.

PTMC

1 день
-1.91%
1 месяц
-0.87%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.93%
1 год
17.22%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.91%

PWC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.17%
1 год
10.18%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTMC и PWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		12.33%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		6.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between PTMC and PWC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between PTMC and PWC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTMC и PWC

Секторы
PTMC
PWC

Промышленность

23.6%
10.3%

Технологии

16.4%
26.1%

Финансовые услуги

15.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.5%

Здравоохранение

8.8%
12.7%

Недвижимость

7.0%
5.6%

Сырьевые материалы

4.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
6.8%

Энергетика

4.2%
5.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
7.0%

Промышленность

PTMC
23.6%
PWC
10.3%

Технологии

PTMC
16.4%
PWC
26.1%

Финансовые услуги

PTMC
15.1%
PWC
14.0%

Потребительский циклический сектор

PTMC
10.8%
PWC
11.5%

Здравоохранение

PTMC
8.8%
PWC
12.7%

Недвижимость

PTMC
7.0%
PWC
5.6%

Сырьевые материалы

PTMC
4.9%
PWC
3.5%

Потребительский защитный сектор

PTMC
4.8%
PWC
6.8%

Энергетика

PTMC
4.2%
PWC
5.5%

Коммунальные услуги

PTMC
3.0%
PWC
2.7%

Коммуникационные услуги

PTMC
1.4%
PWC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с PTNQPTMC с PHDG
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

PTMC vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTMC c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTMCPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.05

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.57

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.58

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

4.85

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTMC vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTMC на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTMC и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTMCPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.05

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PTMC и PWC

Максимальная просадка PTMC за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTMC и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTMCPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.53%

-78.13%

+57.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.45%

-2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.12%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.93%

-26.58%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

-39.45%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-1.77%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-36.20%

+29.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.10%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PTMC и PWC

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что PTMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTMCPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

2.23%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

7.22%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

9.74%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

16.06%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

18.80%

-5.81%

Сравнение комиссий PTMC и PWC

И PTMC, и PWC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTMC и PWC

Дивидендная доходность PTMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности PWC в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.64%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PTMC and PWC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.36%) compared to PWC (2.23%). In terms of maximum drawdown, PTMC dropped -20.53% vs PWC's -78.13%.

On 10-year performance, PWC leads with 9.36% vs 5.91% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWC has performed better with a 9.36% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTMC and PWC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PWC has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.64% for PTMC.

PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco.

PTMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTMC и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор