PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%0.20%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PTLDX:
PTLDX с BPRIXPTLDX с GSSRXPTLDX с DBLSXPTLDX с DFEQXPTLDX с PCNPTLDX с PFORXPTLDX с PISIX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий PTLDX и TSDLX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

PTLDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.76

-2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

8.03

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.14

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

7.19

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

29.03

-18.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.76

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между PTLDX и TSDLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и TSDLX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund		3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и TSDLX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, примерно равная максимальной просадке TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-7.86%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.26%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-7.86%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.05%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.83%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.31%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и TSDLX

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.52%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.52%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

2.40%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

2.30%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.24%

-0.16%