Сравнение PTLDX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.59% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.16% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
SWSBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и SWSBX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Доходность на риск
PTLDX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
PTLDX
SWSBX
Сравнение PTLDX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.60 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.71 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 9.85 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.76 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и SWSBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и SWSBX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и SWSBX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -9.06% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.54% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -9.06% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -1.81% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и SWSBX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.49% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 2.40% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.95% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.47% | -0.39% |