Сравнение PTLDX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.02% против 8.38% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и PCN
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PTLDX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PTLDX
PCN
Сравнение PTLDX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | -0.06 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | -0.15 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | -0.48 | +10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.16 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.38 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.39 | +1.06 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и PCN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и PCN
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и PCN
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -61.12% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -13.78% | +12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -33.39% | +25.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -50.27% | +42.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -5.77% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -7.22% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 4.30% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) составляет 0.82%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 5.89% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 8.70% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 15.72% | -13.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 16.56% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 21.97% | -19.89% |