Сравнение PTLDX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.95% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и DHEIX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PTLDX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PTLDX
DHEIX
Сравнение PTLDX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 4.60 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 8.07 | -5.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.53 | -1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 10.53 | -8.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 39.35 | -29.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 4.60 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 2.96 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и DHEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и DHEIX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и DHEIX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -12.33% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.50% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -4.87% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.27% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.77% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и DHEIX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.36% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.72% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.15% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 1.52% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.28% | -0.20% |