Сравнение PTLDX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
PTLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 11 мая 1987 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PTLDX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLDX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | -0.32% | 5.58% | 4.85% | 5.32% | -5.69% | -0.70% | 3.42% | 4.49% | 0.52% | 1.84% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.20% соответственно.
PTLDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 2.02%
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLDX и DFAIX
PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
PTLDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
PTLDX
DFAIX
Сравнение PTLDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLDX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.49 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 5.81 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 8.23 | -5.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 32.03 | -21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.49 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PTLDX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLDX и DFAIX
Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLDX PIMCO Low Duration Fund | 3.89% | 4.22% | 4.16% | 4.04% | 1.57% | 0.83% | 1.83% | 3.35% | 2.16% | 1.72% | 2.00% | 2.51% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTLDX и DFAIX
Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -5.63% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.47% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.21% | -5.46% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.21% | -5.63% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.28% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.95% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLDX и DFAIX
PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLDX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.49% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 0.75% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 1.07% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 3.18% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 2.56% | -0.48% |