PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PTLDX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PTLDX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLDX и DFAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
-0.32%5.58%4.85%5.32%-5.69%-0.70%3.42%4.49%0.52%1.84%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, PTLDX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции PTLDX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.20% соответственно.


PTLDX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.38%
3 года*
4.59%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.02%

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Low Duration Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Сравнение комиссий PTLDX и DFAIX

PTLDX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.


Доходность на риск

PTLDX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLDX
Ранг доходности на риск PTLDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLDX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLDX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PTLDXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

3.49

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

5.81

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.05

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

8.23

-5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

32.03

-21.73

PTLDX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLDX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа DFAIX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLDX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PTLDXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.49

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.20

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

1.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.08

+0.36

Корреляция

Корреляция между PTLDX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLDX и DFAIX

Дивидендная доходность PTLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLDX
PIMCO Low Duration Fund
3.89%4.22%4.16%4.04%1.57%0.83%1.83%3.35%2.16%1.72%2.00%2.51%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PTLDX и DFAIX

Максимальная просадка PTLDX за все время составила -8.21%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLDX и DFAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PTLDXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.21%

-5.63%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-0.47%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.21%

-5.46%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.21%

-5.63%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.28%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.95%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.12%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLDX и DFAIX

PIMCO Low Duration Fund (PTLDX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PTLDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PTLDXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.49%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.75%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.07%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

3.18%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

2.56%

-0.48%