Сравнение PTLC с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
PTLC и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 2.69% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью -3.26%.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и THIR
PTLC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
PTLC vs. THIR — Ранг доходности на риск
PTLC
THIR
Сравнение PTLC c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.07 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 2.97 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.94 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 13.15 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.07 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и THIR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и THIR
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности THIR в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и THIR
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -10.05% | -16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.88% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -6.14% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.90% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.99% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и THIR
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и THOR Index Rotation ETF (THIR) имеют волатильность 4.58% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.20% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 12.49% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 12.84% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 12.84% | +0.33% |