PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTLC с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

PTLC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PTLC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLC и SPXM

2026 (YTD)2025
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		-5.31%10.30%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

PTLC

1 день
0.32%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.30%
1 год
3.31%
3 года*
12.47%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.26%

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с PGEOXPTLC с ONOF
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с XOEXSPXM с QDTE

Сравнение комиссий PTLC и SPXM

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

PTLC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.83

-1.20

Корреляция

Корреляция между PTLC и SPXM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и SPXM

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.12%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTLC и SPXM

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

PTLCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-5.08%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-0.75%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-0.80%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTLCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

9.38%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

9.38%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

9.38%

+3.79%