PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с QTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с QTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PTLC returned 15.14%/yr vs 22.69%/yr for QTR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и QTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 17.06%.

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%

QTR

1 день
-0.50%
1 месяц
8.60%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.36%
1 год
32.76%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и QTR

2026 (YTD)20252024202320222021
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%6.92%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		17.06%14.52%21.46%45.53%-29.94%4.16%

Correlation

The correlation between PTLC and QTR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.71

Over the past year, PTLC and QTR have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов PTLC и QTR

Секторы
PTLC
QTR

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

PTLC
35.6%
QTR
53.8%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
QTR
0.2%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
QTR
15.8%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
QTR
12.2%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
QTR
4.2%

Промышленность

PTLC
8.3%
QTR
2.8%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
QTR
7.7%

Энергетика

PTLC
3.5%
QTR
0.6%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
QTR
1.4%

Недвижимость

PTLC
1.9%
QTR
0.1%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
QTR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с QTR:
QTR с QQQQTR с DBMFQTR с QCLRQTR с TAILQTR с XYLGQTR с JEPQQTR с SPY

Доходность на риск

PTLC vs. QTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QTR
Ранг доходности на риск QTR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c QTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCQTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.33

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.14

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.68

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

9.19

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. QTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и QTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCQTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.68

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PTLC и QTR

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и QTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCQTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-31.72%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-12.29%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-18.99%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.73%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-8.83%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.57%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и QTR

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 2.82%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCQTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.54%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.67%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

14.14%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

18.09%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

18.09%

-4.92%

Сравнение комиссий PTLC и QTR

И PTLC, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и QTR

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности QTR в 16.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
QTR
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF		16.04%18.77%0.50%0.53%0.36%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PTLC and QTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTR has higher volatility (4.54%) compared to PTLC (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs QTR's -31.72%.

On 3-year performance, QTR leads with 22.69% vs 15.14% for PTLC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTR has performed better with a 22.69% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC and QTR have the same expense ratio: 0.60% per year.

QTR has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 1.00% for PTLC.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while QTR is Nasdaq-100. PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while QTR tracks NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X.

QTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и QTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор