Сравнение PTLC с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
PTLC и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PTLC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PTLC и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLC и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | -5.31% | 5.10% | 24.31% | 16.78% | -8.62% | 6.92% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTLC показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
PTLC
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.26%
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTLC и QTR
И PTLC, и QTR имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
PTLC vs. QTR — Ранг доходности на риск
PTLC
QTR
Сравнение PTLC c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLC | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.59 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 5.22 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.06 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PTLC и QTR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLC и QTR
Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.12% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTLC и QTR
Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -31.72% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -12.29% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -9.70% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -9.10% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.50% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLC и QTR
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 4.58%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLC | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.04% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 10.86% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 16.47% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 18.16% | -6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 18.16% | -4.99% |