PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. PTLC is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, PTLC returned 14.93%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%9.41%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PTLC and QDPL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between PTLC and QDPL shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PTLC и QDPL

Секторы
PTLC
QDPL

Технологии

35.6%
27.6%

Финансовые услуги

11.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
7.6%

Промышленность

8.3%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.0%

Энергетика

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.8%
1.4%

Технологии

PTLC
35.6%
QDPL
27.6%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
QDPL
10.3%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
QDPL
7.6%

Промышленность

PTLC
8.3%
QDPL
6.3%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
QDPL
4.0%

Энергетика

PTLC
3.5%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
QDPL
2.1%

Недвижимость

PTLC
1.9%
QDPL
1.5%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
QDPL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PTLC vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.23

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.06

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

14.37

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.83

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PTLC и QDPL

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-22.59%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.65%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-17.75%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.65%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-5.14%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и QDPL

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PTLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.69%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.00%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

11.89%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

15.01%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

15.01%

-1.84%

Сравнение комиссий PTLC и QDPL

И PTLC, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и QDPL

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTLC and QDPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.88%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 14.93% for PTLC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 14.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.01% for PTLC.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор