PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с PTMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while PTMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PTLC returned 11.26%/yr vs 6.17%/yr for PTMC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции PTLC превзошли акции PTMC по среднегодовой доходности: 11.26% против 6.17% соответственно.

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и PTMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%21.41%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%7.29%-13.99%12.42%6.58%1.04%0.02%17.79%

Correlation

The correlation between PTLC and PTMC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between PTLC and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTLC и PTMC

Секторы
PTLC
PTMC

Технологии

35.6%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
15.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
23.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

1.9%
7.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Технологии

PTLC
35.6%
PTMC
16.4%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
PTMC
15.1%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
PTMC
1.4%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
PTMC
10.8%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
PTMC
8.8%

Промышленность

PTLC
8.3%
PTMC
23.6%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
PTMC
4.8%

Энергетика

PTLC
3.5%
PTMC
4.2%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
PTMC
3.0%

Недвижимость

PTLC
1.9%
PTMC
7.0%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
PTMC
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с MIDEPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG

Доходность на риск

PTLC vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.26

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.91

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.16

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

7.90

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.26

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.29

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.48

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PTLC и PTMC

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-20.53%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.89%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-15.31%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-16.93%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

-20.53%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.05%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-6.47%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.42%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и PTMC

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 2.88%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.41%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

11.43%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

15.17%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

13.15%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

12.98%

+0.19%

Сравнение комиссий PTLC и PTMC

И PTLC, и PTMC имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и PTMC

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and PTMC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTMC has higher volatility (4.41%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs PTMC's -20.53%.

On 10-year performance, PTLC leads with 11.26% vs 6.17% for PTMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTLC has performed better with a 11.26% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC and PTMC have the same expense ratio: 0.60% per year.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.01% for PTLC.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while PTMC is Mid Cap Blend Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор