PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTLC с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTLC с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PTLC returned 10.72%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTLC charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PTLC и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTLC показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PTLC

1 день
-0.74%
1 месяц
4.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.49%
1 год
21.41%
3 года*
14.93%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.26%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTLC и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.53%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%10.21%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between PTLC and CALF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.55

The correlation between PTLC and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTLC и CALF

Секторы
PTLC
CALF

Технологии

35.6%
29.7%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
28.3%

Здравоохранение

8.5%
9.4%

Промышленность

8.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.5%
10.3%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Технологии

PTLC
35.6%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

PTLC
11.8%
CALF
0.2%

Коммуникационные услуги

PTLC
11.2%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

PTLC
10.1%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PTLC
8.5%
CALF
9.4%

Промышленность

PTLC
8.3%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

PTLC
4.9%
CALF
4.3%

Энергетика

PTLC
3.5%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

PTLC
2.3%
CALF

-

Недвижимость

PTLC
1.9%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

PTLC
1.8%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PTLC vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLC c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLCCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.93

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.82

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.94

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

14.08

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLC vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLC и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLCCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.18

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.37

+0.33

Просадки

Сравнение просадок PTLC и CALF

Максимальная просадка PTLC за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLC и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLCCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-47.58%

+20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.15%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-34.22%

+19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.17%

-34.22%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.95%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-10.74%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.15%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLC и CALF

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) составляет 2.88%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PTLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLCCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.92%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.47%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

15.84%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

23.44%

-11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

26.02%

-12.85%

Сравнение комиссий PTLC и CALF

PTLC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLC и CALF

Дивидендная доходность PTLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.01%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PTLC and CALF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PTLC (2.88%). In terms of maximum drawdown, PTLC dropped -26.63% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.72% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.72% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.01% for PTLC.

PTLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for PTLC and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTLC и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор