PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - PTL tracks the Inspire 500 Index while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 30.21% vs 28.79% for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности PTL и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.

PTL

1 день
-1.46%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.18%
6 месяцев
13.82%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и VTI

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		16.18%17.92%7.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%13.68%

Correlation

The correlation between PTL and VTI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between PTL and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и VTI

Секторы
PTL
VTI

Технологии

30.5%
33.5%

Промышленность

19.5%
9.8%

Энергетика

10.0%
3.7%

Финансовые услуги

7.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.0%
10.0%

Сырьевые материалы

6.2%
2.0%

Недвижимость

6.1%
2.4%

Здравоохранение

5.1%
9.2%

Коммунальные услуги

4.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
10.3%

Технологии

PTL
30.5%
VTI
33.5%

Промышленность

PTL
19.5%
VTI
9.8%

Энергетика

PTL
10.0%
VTI
3.7%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
VTI
10.0%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
VTI
2.0%

Недвижимость

PTL
6.1%
VTI
2.4%

Здравоохранение

PTL
5.1%
VTI
9.2%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
VTI
2.3%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
VTI
4.7%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с RISN
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

PTL vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.38

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.24

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.24

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

14.94

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.38

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.51

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PTL и VTI

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-55.45%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.92%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-0.26%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-8.03%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.93%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и VTI

Inspire 500 ETF (PTL) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.90%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.13%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.17%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.40%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.30%

-0.60%

Сравнение комиссий PTL и VTI

PTL берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и VTI

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTL
Inspire 500 ETF		1.11%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

PTL and VTI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTL has higher volatility (4.37%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, PTL leads with 30.21% vs 28.79% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTL has performed better with a 30.21% return vs 28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for PTL.

PTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 1.01% for VTI.

PTL tracks Inspire 500 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор