PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTL с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTL с BIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTL (Inspire 500 ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index, while BIBL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, PTL returned 30.21% vs 40.51% for BIBL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PTL charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности PTL и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTL показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.10%.

PTL

1 день
-1.46%
1 месяц
2.80%
С начала года
16.18%
6 месяцев
13.82%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.22%
1 месяц
5.01%
С начала года
24.10%
6 месяцев
22.66%
1 год
40.51%
3 года*
22.54%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTL и BIBL

2026 (YTD)20252024
PTL
Inspire 500 ETF		16.18%17.92%7.90%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.10%17.27%2.69%

Correlation

The correlation between PTL and BIBL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between PTL and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PTL и BIBL

Секторы
PTL
BIBL

Технологии

30.5%
30.1%

Промышленность

19.5%
26.8%

Энергетика

10.0%
6.9%

Финансовые услуги

7.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
0.3%

Сырьевые материалы

6.2%
4.2%

Недвижимость

6.1%
14.7%

Здравоохранение

5.1%
4.3%

Коммунальные услуги

4.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Технологии

PTL
30.5%
BIBL
30.1%

Промышленность

PTL
19.5%
BIBL
26.8%

Энергетика

PTL
10.0%
BIBL
6.9%

Финансовые услуги

PTL
7.9%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

PTL
7.0%
BIBL
0.3%

Сырьевые материалы

PTL
6.2%
BIBL
4.2%

Недвижимость

PTL
6.1%
BIBL
14.7%

Здравоохранение

PTL
5.1%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

PTL
4.7%
BIBL
3.5%

Потребительский защитный сектор

PTL
2.2%
BIBL
0.5%

Коммуникационные услуги

PTL
1.0%
BIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire 500 ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с PTL:
PTL с FDLSPTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с RISN
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

PTL vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTL c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTLBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.63

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.54

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.55

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

19.71

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTL vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTL и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTLBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.63

+0.48

Просадки

Сравнение просадок PTL и BIBL

Максимальная просадка PTL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTL и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-36.12%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.94%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-7.04%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.06%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTL и BIBL

Inspire 500 ETF (PTL) и Inspire 100 ETF (BIBL) имеют волатильность 4.37% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.58%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

12.63%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.46%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.59%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

21.07%

-3.37%

Сравнение комиссий PTL и BIBL

PTL берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTL и BIBL

Дивидендная доходность PTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
PTL
Inspire 500 ETF		1.11%1.24%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTL and BIBL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.58%) compared to PTL (4.37%). In terms of maximum drawdown, PTL dropped -19.72% vs BIBL's -36.12%.

On 1-year performance, BIBL leads with 40.51% vs 30.21% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PTL has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 40.51% return vs 30.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

PTL has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.95% for BIBL.

PTL is categorized as Large Cap Blend Equities, while BIBL is Large Cap Growth Equities. PTL tracks Inspire 500 Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. Their fees differ too: 0.09% for PTL and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTL и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор