PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTKIX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTKIX (T. Rowe Price Total Return Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PTKIX charges 0.33%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PTKIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.94%
3 года*
4.33%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTKIX и SMTRX

2026 (YTD)
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.24%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between PTKIX and SMTRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AAIIXPTKIX с EINFXPTKIX с HOBIX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX

Доходность на риск

PTKIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-2.96

+3.42

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и SMTRX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTKIXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-0.21%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-0.21%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-0.08%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTKIXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

2.47%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

2.47%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

2.47%

+2.59%

Сравнение комиссий PTKIX и SMTRX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и SMTRX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		5.25%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTKIX and SMTRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTKIX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор