PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTKIX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с FBND

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTKIX или FBND.

Корреляция

Корреляция между PTKIX и FBND составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTKIX:

0.98

FBND:

0.98

Коэф-т Сортино

PTKIX:

1.37

FBND:

1.32

Коэф-т Омега

PTKIX:

1.16

FBND:

1.16

Коэф-т Кальмара

PTKIX:

0.36

FBND:

0.53

Коэф-т Мартина

PTKIX:

2.62

FBND:

2.55

Индекс Язвы

PTKIX:

1.87%

FBND:

1.90%

Дневная вол-ть

PTKIX:

5.45%

FBND:

5.37%

Макс. просадка

PTKIX:

-20.16%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

PTKIX:

-8.31%

FBND:

-3.57%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.08%.

PTKIX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.29%

3 года

1.16%

5 лет

0.13%

10 лет

N/A

FBND

С начала года

2.08%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.65%

1 год

5.25%

3 года

2.50%

5 лет

0.38%

10 лет

2.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

Fidelity Total Bond ETF

Сравнение комиссий PTKIX и FBND

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTKIX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PTKIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTKIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и FBND

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FBND в 4.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		5.34%5.23%4.97%3.85%3.28%3.39%5.21%3.71%2.16%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.67%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и FBND

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и FBND

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.36%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...