Сравнение PTKIX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTKIX или FBND.
Основные характеристики
| PTKIX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.42% | 2.31% |
| Дох-ть за 1 год | 9.05% | 7.65% |
| Дох-ть за 3 года | -3.18% | -1.39% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.41% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 5.84 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 6.00% |
| Макс. просадка | -20.69% | -17.25% |
| Текущая просадка | -10.35% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между PTKIX и FBND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTKIX и FBND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTKIX показывает доходность 2.42%, а FBND немного ниже – 2.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTKIX и FBND
PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTKIX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTKIX и FBND
Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | 5.14% | 4.97% | 3.85% | 2.61% | 3.01% | 3.64% | 3.41% | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок PTKIX и FBND
Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTKIX и FBND
T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.