PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с AAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с AAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Ancora Income Fund (AAIIX).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и AAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTKIX и AAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		-0.53%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.97%
AAIIX
Ancora Income Fund		-0.45%2.28%9.23%9.46%-14.32%9.21%3.72%11.08%-5.60%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AAIIX с доходностью -0.45%.

PTKIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.64%
3 года*
3.55%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

AAIIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.54%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.04%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

Ancora Income Fund

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с DBLTXPTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AMFIXPTKIX с EINFXPTKIX с HOBIX
Часто сравнивают с AAIIX:
AAIIX с LCTRXAAIIX с BCPIXAAIIX с HOBIXAAIIX с AMFIXAAIIX с GUGAXAAIIX с JCPUXAAIIX с JAFLX

Сравнение комиссий PTKIX и AAIIX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.

AAIIX
Ancora Income Fund
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund

Доходность на риск

PTKIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AAIIX
Ранг доходности на риск AAIIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXAAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.66

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.68

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

2.19

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. AAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AAIIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и AAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXAAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.66

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Корреляция

Корреляция между PTKIX и AAIIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и AAIIX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		4.81%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%0.00%0.00%
AAIIX
Ancora Income Fund		5.15%4.09%4.57%4.77%4.52%4.46%5.68%3.96%4.36%5.69%6.40%6.99%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и AAIIX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и AAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTKIXAAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-98.01%

+77.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.78%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-98.01%

+77.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-97.84%

+92.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-11.71%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.48%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и AAIIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTKIXAAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.82%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

3.27%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

5.60%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

2,091.17%

-2,085.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

1,478.49%

-1,473.41%