- ISIN
- US8728032009
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2016 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции PTKIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTKIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $961.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) показал доход в -0.19% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Total Return Fund
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PTKIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PTKIX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.43% | -1.90% | 0.30% | -0.12% | 0.31% | -0.60% | -0.19% | |||||
| 2025 | 0.96% | 1.99% | -0.16% | 0.07% | -0.50% | 1.63% | -0.02% | 1.07% | 1.13% | 0.48% | 0.64% | 0.00% | 7.50% |
| 2024 | 0.03% | -1.25% | 0.91% | -2.42% | 1.73% | 1.13% | 2.26% | 1.65% | 1.20% | -2.12% | 1.04% | -1.56% | 2.46% |
| 2023 | 3.44% | -1.81% | 1.96% | 0.12% | -1.17% | -0.48% | -0.05% | -0.62% | -2.23% | -2.35% | 4.49% | 3.84% | 4.95% |
| 2022 | -1.72% | -1.36% | -2.94% | -3.75% | -0.79% | -2.71% | 2.11% | -2.28% | -5.26% | -1.79% | 3.40% | -0.53% | -16.52% |
| 2021 | -0.09% | -1.03% | -1.01% | 1.01% | 0.31% | 0.96% | 1.15% | 0.09% | -0.63% | -0.06% | 0.21% | -0.29% | 0.59% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Total Return Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 22.92% of S&P 500 Index downside but only 15.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.36%
- Участие в снижении
- 22.92%
Комиссия
Комиссия PTKIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PTKIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTKIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 9.71 | -5.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.45 | $0.43 | $0.36 | $0.24 | $0.34 | $0.36 | $0.69 | $0.33 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.85% | 5.27% | 5.22% | 4.19% | 2.87% | 3.28% | 3.38% | 6.78% | 3.41% | 3.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.24 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price Total Return Fund составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-20.91%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-11.15%март 2020 г. | 15d | 3mo 16d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-2.53%март 2021 г. | 2mo 12d | 3mo 2d | 5mo 14dянв. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-1.99%май 2018 г. | 4mo 8d | 7mo 18d | 11mo 26dянв. 2018 г. - дек. 2018 г. | — |
-1.81%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| PTKIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -56.78% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.10% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.08% | -18.90% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -25.43% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.00% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -10.70% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.09% | -0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PTKIX
Добавьте T. Rowe Price Total Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PTKIX