PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTKIX с DBLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTKIX с DBLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTKIX (T. Rowe Price Total Return Fund) and DBLTX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class I) are both mutual funds - PTKIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by T. Rowe Price, while DBLTX is a Total Bond Market fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, PTKIX returned -0.43%/yr vs 0.58%/yr for DBLTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PTKIX charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for DBLTX.

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и DBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.10%.

PTKIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.53%
1 год
4.94%
3 года*
4.33%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—

DBLTX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.57%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTKIX и DBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		0.30%7.50%2.46%4.95%-16.52%0.59%8.40%11.86%0.17%4.97%
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		-0.10%8.05%3.08%5.34%-12.56%0.24%4.13%5.81%1.76%3.70%

Correlation

The correlation between PTKIX and DBLTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between PTKIX and DBLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

DoubleLine Total Return Bond Fund Class I

Часто сравнивают с PTKIX:
PTKIX с FBNDPTKIX с BNDWPTKIX с SSASXPTKIX с AAIIXPTKIX с EINFXPTKIX с HOBIXPTKIX с AMFIX
Часто сравнивают с DBLTX:
DBLTX с TOTLDBLTX с PTTRXDBLTX с PDBAXDBLTX с WOBDXDBLTX с CMNIXDBLTX с FBNDDBLTX с FTBFX

Доходность на риск

PTKIX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг доходности на риск PTKIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DBLTX
Ранг доходности на риск DBLTX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLTX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLTX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTKIX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTKIXDBLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.38

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.05

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.68

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

5.09

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTKIX vs. DBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLTX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и DBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTKIXDBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и DBLTX

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и DBLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTKIXDBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-16.49%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.17%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.19%

-6.59%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-16.49%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.11%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-2.38%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.04%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и DBLTX

T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеют волатильность 1.36% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTKIXDBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.77%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

5.60%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

4.40%

+0.66%

Сравнение комиссий PTKIX и DBLTX

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и DBLTX

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности DBLTX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLTX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I		4.89%4.86%5.03%4.35%3.86%3.12%3.39%3.66%3.74%3.65%3.72%4.11%
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		5.25%5.27%5.22%4.19%2.87%3.28%3.38%6.78%3.41%3.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTKIX and DBLTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTKIX has higher volatility (1.36%) compared to DBLTX (1.34%). In terms of maximum drawdown, PTKIX dropped -20.91% vs DBLTX's -16.49%.

PTKIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTKIX и DBLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор