PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTKIX с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTKIX с BNDW

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).

PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTKIX или BNDW.

Корреляция

Корреляция между PTKIX и BNDW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTKIX и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTKIX:

0.98

BNDW:

1.16

Коэф-т Сортино

PTKIX:

1.37

BNDW:

1.58

Коэф-т Омега

PTKIX:

1.16

BNDW:

1.19

Коэф-т Кальмара

PTKIX:

0.36

BNDW:

0.44

Коэф-т Мартина

PTKIX:

2.62

BNDW:

3.91

Индекс Язвы

PTKIX:

1.87%

BNDW:

1.17%

Дневная вол-ть

PTKIX:

5.45%

BNDW:

4.26%

Макс. просадка

PTKIX:

-20.16%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

PTKIX:

-8.31%

BNDW:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, PTKIX показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.40%.

PTKIX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.29%

3 года

1.16%

5 лет

0.13%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.90%

3 года

1.93%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund

Vanguard Total World Bond ETF

Сравнение комиссий PTKIX и BNDW

PTKIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%.

PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTKIX и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTKIX
Ранг риск-скорректированной доходности PTKIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTKIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTKIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTKIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTKIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTKIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTKIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTKIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTKIX и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTKIX и BNDW

Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности BNDW в 4.02%

TTM20242023202220212020201920182017
PTKIX
T. Rowe Price Total Return Fund		5.34%5.23%4.97%3.85%3.28%3.39%5.21%3.71%2.16%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.02%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTKIX и BNDW

Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.16%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTKIX и BNDW

T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...