Сравнение PTKIX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
PTKIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PTKIX и BNDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTKIX и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | -0.53% | 7.50% | 2.46% | 4.95% | -16.52% | 0.59% | 8.40% | 11.86% | 0.57% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.09% | 5.02% | 2.42% | 7.18% | -12.88% | -2.10% | 6.22% | 8.37% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PTKIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 0.09%.
PTKIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTKIX и BNDW
PTKIX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Доходность на риск
PTKIX vs. BNDW — Ранг доходности на риск
PTKIX
BNDW
Сравнение PTKIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTKIX | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.35 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.95 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTKIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.95 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.04 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PTKIX и BNDW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTKIX и BNDW
Дивидендная доходность PTKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности BNDW в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTKIX T. Rowe Price Total Return Fund | 4.81% | 5.27% | 5.22% | 4.19% | 2.87% | 3.28% | 3.38% | 6.78% | 3.41% | 3.35% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.18% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTKIX и BNDW
Максимальная просадка PTKIX за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTKIX и BNDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTKIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -17.22% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.70% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -16.93% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -1.85% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -5.05% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTKIX и BNDW
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PTKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTKIX | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.67% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 2.29% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.53% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 5.17% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.92% | +0.16% |